Ich führe Backtesting und Live-Simulation deiner Trading-Strategie durch

Ich werde deine Handelsstrategie mit Python anhand institutioneller Datenverarbeitung und quantitativer Methoden backtesten und analysieren. Ich habe Erfahrung im Umgang mit großen Finanz-Datensätzen, darunter der Aufbau von Datenpipelines für über 5 Jahre NIFTY-Optionsdaten, Krypto, L2/L3/L4-Order-Tiefendaten und mehr.

Ich nutze Frameworks wie Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py und eigene Systeme, um präzise und skalierbare Ergebnisse zu liefern.

Was ich liefere:

• End-to-End-Backtesting mit historischen Daten
• Performance-Metriken (PnL, Drawdown, Sharpe, Gewinnrate)
• Saubere Datensätze und Excel/CSV-Berichte

Erweiterte Fähigkeiten:

• Monte Carlo Simulationen
• Parameteroptimierung & Risikoanalyse
• Multi-Asset-Unterstützung (Aktien, Optionen, Krypto)

Systeme & Entwicklung:

• API-basierte Datenabruf (live + historische), WebSocket-Verbindungen
• Automatisierte Workflows (tägliche Datenaktualisierung)
• Full-Stack-Unterstützung (Backend + Dashboard UI)
• Echtzeit-Datenintegration
• Berechnung von über 30 Metriken wie Sharpe, Sortino usw.

Ich kann auch Dashboards erstellen, um die Performance zu visualisieren und deine Strategiepipeline zu automatisieren.

Bitte schreib mir vor der Bestellung, um deine Anforderungen zu besprechen!