Ich werde quantitative Risikomodelle und Monte Carlo Simulationen erstellen

Banking-Qualität Modelle von einem MSc Physiker & Risikoexperten.

Suchst du nach mathematisch fundierten Risikomodellen, die über einfache Tabellenkalkulationen hinausgehen? Ich bin ein Quantitativer Risikoanalyst mit Erfahrung bei der Kroatischen Nationalbank und Deloitte Risk Advisory. Ich spezialisiere mich auf den Aufbau robuster Modelle, die Unsicherheit quantifizieren und datengetriebene Entscheidungen ermöglichen.

Was ich für dich bauen kann:

• Monte Carlo Simulationen: Zukünftige Ergebnisse anhand stochastischer Prozesse projizieren.
• Kreditrisikomodellierung: PD, LGD und EAD Schätzung (nach IFRS 9 / Basel III Standards).
• Marktrisiko: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall und Volatilitätsmodellierung.
• Stresstests: Szenarioanalysen für Portfolios unter extremen Bedingungen.
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Warum du mich wählen solltest? Im Gegensatz zu allgemeinen Data Scientists verstehe ich die zugrunde liegende Finanztheorie und stochastische Kalkulation. Meine Modelle sind banking-grade, skalierbar und in Python oder R für maximale Leistung gebaut.

Was du bekommst:

1. Sauberer, dokumentierter Python/R-Quellcode.
2. Professioneller PDF-Bericht mit Visualisierungen.
3. Absolute Vertraulichkeit (NDA bereit).
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Bitte schreibe mir vor der Bestellung, um dein Projekt zu besprechen.