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Ich werde Derivate-Bewertung und Optionspreis-Modelle in Python erstellen
Finanzdatenwissenschaftler, Datenanalyst, Finanzingenieur
Ich bin Data Scientist, Finanzingenieur und Experte für Datenanalyse mit über 5 Jahren Erfahrung in der Datenwissenschaft und Finanzbranche. Mit einem MBA und BBA in Finanzen bringe ich eine einzigart...
Über diesen Service
Suchst du nach einer zuverlässigen Python-Lösung für Optionspreise oder die Bewertung finanzieller Derivate?
Ich entwickle quantitative Finanzmodelle in Python für Preisgestaltung, Bewertung, Risikoanalyse und Financial Engineering.
Ich kann folgende Modelle entwickeln:
- Black-Scholes-Merton-Optionspreis
- Binomial- und Trinomialbäume
- Monte Carlo-Preise
- Europäische und Amerikanische Optionen
- Barrier-, Asian- und andere exotische Optionen
- Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Implizite Volatilität und Volatilitätsanalyse
- Payoff- und Sensitivitätsanalyse
- Bewertung von Derivaten und maßgeschneiderte Preismodelle
Du erhältst sauberen, gut strukturierten Python-Code mit klaren Berechnungen, Visualisierungen und Dokumentation, wo erforderlich.
Egal, ob du einen eigenständigen Optionspreisrechner, ein Forschungsprojekt, ein quantitativen Finanzmodell oder eine maßgeschneiderte Derivate-Bewertungslösung brauchst – ich kann es nach deinen Vorgaben erstellen.
Tools: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Bitte schreibe mir vor der Bestellung bei komplexen oder maßgeschneiderten Derivateprojekten, damit ich den Umfang und die Preise bestätigen kann.
Visualisierungstools:
Power BI
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Python
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Glänzend
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Tableau
Branche:
Datenanalyse
•
E-Commerce
•
Finanzdienstleistungen
Zielland:
Australien
•
Kanada
•
USA
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Optionspreis-Modelle unterstützt du?
Ich kann mit Black-Scholes-Merton, Binomial- und Trinomialbäumen, Monte Carlo-Simulationen und maßgeschneiderten Preisansätzen arbeiten, abhängig vom Instrument und den Anforderungen.
Kannst du die Greeks berechnen?
Ja. Ich kann Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho berechnen, zusammen mit Sensitivitätsanalysen und Visualisierungen.
Kannst du exotische Optionen bewerten?
Ja. Ich kann mit Instrumenten wie Barrier-, Asian- und anderen nicht-standardisierten Optionen arbeiten, abhängig von der Payoff-Struktur und den verfügbaren Eingaben.
Kannst du das Modell vollständig in Python bauen?
Ja. Das Modell kann als saubere Python-Skripte und/oder dokumentiertes Jupyter Notebook geliefert werden.
Kannst du Monte Carlo Simulationen verwenden?
Ja. Ich kann Monte Carlo-Preismodelle mit konfigurierbaren Simulationen, Payoff-Strukturen, Konvergenzanalysen und Sensitivitätsanalysen erstellen.
Kannst du die implizite Volatilität berechnen?
Ja. Ich kann implizite Volatilitätsberechnungen und verwandte Volatilitätsanalysen basierend auf deinen Markteingaben umsetzen.
Kannst du ein maßgeschneidertes Derivate-Bewertungsmodell bauen?
Ja. Für maßgeschneiderte Produkte gib bitte die Payoff-Struktur, Vertragsbedingungen, Markteingaben und gewünschten Ausgaben an, damit ich den passenden Modellierungsansatz bestimmen kann.
Kannst du die Mathematik hinter dem Modell erklären?
Ja. Ich kann die Methodik des Modells, Formeln, Annahmen und eine klare Erklärung, wie die Umsetzung funktioniert, einschließen.
