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Ich werde deine Trading-Strategie validieren und Overfitting erkennen
Python Quant Entwickler | Backtesting und Strategie-Validierung
Ich bin ein Python Quant Entwickler, spezialisiert auf Backtesting und Validierung von Trading-Strategien. Ich nutze die Methoden, auf die institutionelle Händler vertrauen — Combinatorial Purged Cros...
Über diesen Service
Die meisten Backtests wirken profitabel aus falschen Gründen: Die Strategie wurde auf denselben Daten optimiert, auf denen sie getestet wurde, oder der Code schaut heimlich in die Zukunft. Ich finde heraus, welcher das ist.
Ich validiere Trading-Strategien mit den Methoden, auf die institutionelle Händler vertrauen (López de Prado): Combinatorial Purged Cross-Validation, Probabilistic & Deflated Sharpe Ratio und eine statische Look-ahead/Leakage-Code-Überprüfung.
Schick mir deine Strategie (Regeln oder Code) und dein Trade-Log. Du bekommst einen klaren Bericht, der eine Frage beantwortet: Ist dieser Vorteil echt oder wird er im Live-Betrieb sterben?
Was du erhältst:
Ein PASS/FAIL-Urteil mit der Wahrscheinlichkeit, dass dein Vorteil echt ist (PSR/DSR)
Out-of-Sample-Ergebnisse über mehrere unabhängige CPCV-Pfade, nicht nur eine glückliche Historie
Monte-Carlo-Stress- und Drawdown-Analyse
(Standard/Premium) Code-Überprüfung auf Look-ahead Bias und Leakage
Ein sauberes Bericht: Zusammenfassung für Entscheider + technischer Anhang
Mein Open-Source-Validierungstoolkit (CPCV, Deflated Sharpe, Look-ahead-Audit) ist auf GitHub mit vollständigem Testset verfügbar, schau dir genau an, wie ich arbeite, bevor du bestellst.
Bist du unsicher, welches Paket passt? Schick mir eine Ein-Zeilen-Beschreibung deiner Strategie, und ich berate ehrlich.
Programmiersprache:
Python
Technologie:
Excel
•
Jupyter-Notizbuch
Analyse-Typ:
statistische Analyse
•
Prädiktive Analyse
Tools:
Andere
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Datenanalyse
FAQ
Automatische Übersetzung
Brauche ich meinen geheimen Strategie-Code?
Nein. Für die statistischen Pakete reicht ein Trade-Log. Die Code-Überprüfung (Standard/Premium) benötigt den Quellcode — ich bin bereit, eine NDA zu unterschreiben.
Was, wenn meine Strategie die Validierung nicht besteht?
Dann hast du echtes Geld gespart. Ein klares FAIL mit den Gründen (Overfitting / Leakage) ist ein valides, wertvolles Ergebnis – genau das, was du von mir erwartest, herauszufinden.
Kannst du die Strategie auch bauen oder reparieren?
Mein Fokus liegt auf Validierung, nicht auf Signalverkauf. Wenn Reparaturen nötig sind, kann ich das separat planen, aber die Überprüfung bleibt neutral.
