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Ich erstelle ARIMA- und GARCH-Zeitreihenmodelle in R oder Python
Absolvent in quantitativen Finanzen, statistisches Modellieren, Risikoanalyse
Ich bin ein Absolvent in quantitativen Finanzen und Datenanalyse, der einen BSc Honours in Risk Analysis absolviert. Ich spezialisiere mich auf den Bau von Portfolio-Optimierern, Preisalgorithmen und ...
Über diesen Service
Arbeitest du mit finanziellen, wirtschaftlichen oder geschäftlichen Daten, die sich im Laufe der Zeit verändern, und brauchst genaue Prognosen, die von jemandem erstellt werden, der das auf Forschungsebene macht?
Ich bin Sbusiso, Honours-Student in Risk Analysis an der UFS, der aktiv Volatilitätsmodellierung und Tail-Risk-Analyse in den JSE-Sektoren mit GARCH-Familienmodellen und Extreme Value Theory erforscht.
Was ich erstellen kann:
- ARIMA / SARIMA-Modelle für Trend- und Saisonalprognosen
- GARCH, EGARCH, GJR-GARCH für Volatilitätsmodellierung
- Markov-Switching GARCH (MS-GARCH) zur Regimeerkennung
- Bivariate Vine Copulas für Asset-Abhängigkeitsmodellierung
- Extreme Value Theory (EVT) für Tail-Risk und VaR
- Modell-Diagnostik, Residualtests und Prognosebewertung
- Vollständiges Backtesting mit Walk-Forward-Validierung
Tools: R · Python · rugarch · forecast · rmgarch · scipy
Qualifikationen:
- Honours in Risk Analysis Module: Financial Time Series, EVT, Multivariate Analysis
- BSc Actuarial Science
- IBM Data Science Professional Certificate
- Live JSE statistischer Arbitrage-Engine (MS-GARCH + Vine Copulas)
Sauberer Code, klare Interpretation und Ergebnisse in einfachem Englisch inklusive.
Kontaktiere mich vor der Bestellung, um den Umfang zu bestätigen.
Visualisierungstools:
Matplotlib
•
Microsoft Excel
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Python
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RStudio
Art der Dienstleistung:
Prognose
Zielland:
Weltweit
Mein Portfolio
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung & -analyse
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Daten muss ich angeben?
Jede Zeitreihendaten. Aktienkurse, Verkaufszahlen, Wirtschaftsindikatoren, Wechselkurse. CSV- oder Excel-Format funktioniert perfekt. Wenn du unsicher bist, ob deine Daten geeignet sind, schreib mir zuerst.
Kannst du auch nicht-finanzielle Daten wie Verkaufszahlen oder Nachfrage prognostizieren?
Ja. ARIMA-Modelle funktionieren bei jeder Zeitreihe, z.B. Einzelhandelsumsätze, Web-Traffic, Energiebedarf und mehr. GARCH ist speziell für finanzielle Volatilität, aber die anderen Methoden sind allgemein anwendbar.
Werde ich die Ergebnisse verstehen, wenn ich kein Technikexperte bin?
Ja. Jede Lieferung enthält eine einfache Erklärung in verständlichem Englisch, was das Modell gefunden hat und was die Prognosen für deinen speziellen Anwendungsfall bedeuten.
Was, wenn meine Daten unordentlich sind oder fehlende Werte haben?
Datenbereinigung und Vorverarbeitung sind in jedem Paket enthalten. Beschreibe, was du hast, wenn du mir schreibst, und ich bestätige, ob es machbar ist.
Kannst du bei einem Forschungsprojekt oder einer Dissertation an der Universität helfen?
Ja. Ich arbeite mit Postgraduierten an Zeitreihen-Komponenten ihrer Forschungsprojekte. Schreib mir mit deinem Thema, und ich berate dich zum richtigen Ansatz.
