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Ich werde deine Handelsstrategie in Python backtesten und optimieren
Software-Architekt und Quant-Entwickler
Software-Architekt, Quant-Entwickler, TradingView PineScript Spezialist (Strategien, Indikatoren & Trading-Automatisierung – über 100 Projekte für Kunden weltweit umgesetzt). PineCoders Pro. Insgesamt...
Geprüft von Fiverr Pro
Robert Brendler wurde vom Fiverr Pro-Team aufgrund besonderer Expertise ausgewählt.
Geprüft für
Trading-Bots-Entwicklung
Über diesen Service
Vetted Pro
Ist dein Edge echt oder nur ein hübscher Backtest? Lass es uns ehrlich herausfinden.
Die meisten Backtests wirken profitabel, weil sie Lookahead, Leakage, unrealistische Füllungen oder Curve-Fitting verwenden. Ich teste so, wie ein Quant es tut, mit realistischen Kosten und ordnungsgemäßer Validierung, damit die Zahlen wirklich etwas bedeuten, bevor du Kapital riskierst.
Sauberer Backtest
eine Strategie richtig getestet: realistische Spreads/Provisionen/Slippage, wichtige Kennzahlen (Netto-Gewinn, Profitfaktor, Gewinnrate, Erwartungswert, Maximaler Drawdown, Sharpe), und eine Equity-Kurve.
Optimieren + Walk-Forward
Parameter-Optimierung mit Walk-Forward / Out-of-Sample-Validierung über mehrere Symbole und Zeitrahmen, plus Überanpassungs- und Robustheitsprüfungen, damit ich einen Edge abstimme, nicht die Vergangenheit curve-fitte.
Quant Research Bericht
die vollständige Behandlung: Leakage- und Lookahead-Audit, Monte Carlo / Stress-Tests, Marktregime-Analyse und der wiederverwendbare Backtest-Code.
Bring eine Pine-, MQL- oder Python-Strategie oder eine klare schriftliche Beschreibung mit. Bitte kontaktiere mich vor deiner Bestellung, damit wir die richtige Vorgehensweise für dich auswählen können.
Ich gebe dir eine klare Einschätzung, keine hoffnungsvolle.
Edge wirkt echt? Lass uns das automatisieren. Edge wirkt schwach? Lass uns das verbessern. Sieh dir meine anderen Gigs für die nächsten Schritte an.
Plattform:
TradingView
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FAQ
Automatische Übersetzung
Garantiert ein guter Backtest Gewinne?
Nein — und wer das verspricht, verkauft dir etwas. Ein Backtest zeigt, ob ein Edge historisch unter realistischen Kosten gehalten wurde. Der Wert ist ein Ergebnis, dem du tatsächlich vertrauen kannst.
Sieht mein Backtest besser aus als live?
In der Regel durch Lookahead/Leakage, unrealistische Füllungen oder Overfitting. Ich teste leakagefrei mit realistischen Kosten und Out-of-Sample-Validierung, damit die Zahlen Bestand haben.
Welche Metriken bekomme ich?
Netto-Gewinn, Profitfaktor, Gewinnrate, Erwartungswert, Maximaler Drawdown, Sharpe/Sortino und eine Equity-Kurve — plus Robustheits- und Overfitting-Flags bei höheren Stufen.
Kannst du meine Parameter optimieren?
Ja (Standard und höher), mit Walk-Forward / Out-of-Sample, damit es ein echtes Edge ist, kein Curve-Fit.
Welche Plattformen und Daten?
Python (backtrader, vectorbt, backtesting.py) oder TradingView/MT5 native. Bring deine Daten mit, oder ich beschaffe Standard-Historische Daten.
