Ich werde eine quantitative Handelsstrategie mit Python entwickeln

Suchst du nach einer rigorosen, forschungsreifen quantitativen Handelsstrategie?

Ich bin ein quantitativer Forscher mit über 10 Jahren Erfahrung im systematischen Handel und einem Master-Abschluss in Mathematik. Ich spezialisiere mich auf den Aufbau datengetriebener Strategien im Bereich Krypto, Futures und Aktienmärkte.

Was ich liefere:

• Commodity Trading Advisor (CTA) Trendfolgestrategien
• Multi-Faktor-Aktienauswahlmodelle
• Kryptowährungs-Algorithmic-Trading-Systeme
• ETF-Rotation und Momentum-Strategien
• Portfolio-Optimierung (HRP, MinVar, gleichgewichtete Anlagen)
• Vollständiges Backtesting mit Train/OOS-Split und statistischer Validierung
• Performance-Berichte: Equity-Kurve, Sharpe, Calmar, Max Drawdown, monatliche Heatmap

Mein Ansatz:

Jede Strategie wird mit strenger Out-of-Sample-Validierung entwickelt, um Overfitting zu vermeiden. Ich wende ökonometrische Methoden (Zeitreihenmodellierung, Volatilitätsprognose, Signalfilterung) und rigoroses Risikomanagement (Positionsgröße, Stop-Loss, Drawdown-Kontrolle) an.

Warum du mich wählen solltest:

• Über 10 Jahre Erfahrung in quantitativer Finanzwirtschaft und Live-Trading
• Implementierte Live-Trading-Systeme für Krypto-, chinesische Aktien- und Futures-Märkte
• CFA Level II Kandidat mit starken statistischen Kenntnissen