Ich entwickle und backteste dein algorithmisches Trading in Python

Ich entwickle und teste algorithmische Handelsstrategien und verbinde sie mit deinem Broker oder deiner Börse.

Hintergrund: MSc Financial Engineering (UCLA Anderson), Data Scientist bei BNP Paribas, quantitativer Analyst bei einem Krypto-Asset-Manager. Ich habe Momentum-Strategien, trianguläre Arbitrage, Market Making über WebSocket und DEX-Event-Listener entwickelt.

WAS ICH BAUE

• Strategien, die aus deinen Regeln in Python oder C++ codiert sind
• - Backtests inklusive Gebühren, Slippage und Preisschlag, nicht nur saubere Füllungen
• - Live-Ausführung gegen Börsen- oder Broker-APIs, mit Risikolimits
• - Datenpipelines und Überwachung, damit du sehen kannst, was das System macht

WIE ICH ARBEITE

• 1. Du schickst mir deine Regeln. Falls sie noch nicht feststehen, machen wir sie zuerst explizit
• 2. Schriftlicher Umfang: Instrumente, Daten, Venue, Risikolimits
• 3. Entwicklung und Backtest, anschließend Durchgang der Ergebnisse mit dir
• 4. Optional Live-Deployment, überwacht, mit Übergabedokument

WICHTIG

• Ich liefere Code und Analysen, keine Anlageberatung. Es werden keine Performance versprochen oder impliziert, und Backtestergebnisse geben keine zukünftigen Renditen vor. Du behältst die volle Kontrolle über dein Kapital und Risiko.
• Sende mir deine Strategieidee und Zielmarkt, und ich sage dir, was realistisch ist, bevor du bestellst.