Ich werde deine Handelsstrategie in Python mit Out-of-Sample-Testing backtesten

Sende mir deine Entry- und Exit-Regeln. Ich programmiere sie in Python und teste sie gründlich, dann sage ich dir, was die Beweise tatsächlich unterstützen.

Jede Order beinhaltet:

• Deine Regeln implementiert und auf täglichen historischen Daten backgetestet
• Walk-forward-Testing mit einem Embargo zwischen Trainings- und Testperioden, damit die Ergebnisse nicht durch Daten verfälscht werden, die die Strategie bereits gesehen hat
• In-Sample- und Out-of-Sample-Ergebnisse separat berichtet
• Kostenstress bei 1x, 2x und 3x angenommene Transaktionskosten
• Sensitivitätsprüfungen: Parameter um +/-10% verschoben, Ausführungen beim Schlusskurs statt beim nächsten Open, Signale verzögert um eine volle Bar
• Ein klares Urteil in einfachem Englisch mit dem konkreten Grund dafür und was es ändern würde

Ich sage dir, wann eine Strategie nicht mehr funktioniert, und die meisten funktionieren nicht. Wenn du einen Bericht willst, der bestätigt, was du schon glaubst, bin ich nicht der richtige Verkäufer.

Ein Beispielbericht ist in der Galerie. Sein Urteil ist NICHT FESTGELEGT, mit den Gründen, die gezeigt werden.

Ich entwerfe keine Strategien und verkaufe keine Signale, Indikatoren oder fertige Systeme. Ich teste nur die Regeln, die du mir schickst.

Nur Datenanalyse. Ich bin kein Finanzberater. Ich empfehle keine Sicherheit, keinen Handel und keinen Broker, und ich gebe keine Aussagen über zukünftige Performance ab.