Ich führe einen Stresstest deiner Trading-Strategie mit cpcv durch

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.

Pakistan

Ich spreche Englisch

Quant-Ingenieur, ich teste und verbessere Trading-Strategien

Ich teste Trading-Strategien auf Herz und Nieren, damit du weißt, ob sie Out-of-Sample standhalten, bevor du Kapital riskierst. Full-Stack + ML-Ingenieur (Python, TypeScript) und Entwickler von Entro...

Über diesen Service

Ein Backtest ist ein Weg durch die Geschichte. Dieser Bericht zeigt die Verteilung der Wege, die deine Strategie hätte nehmen können, und wo sie scheitert.

Was du bekommst

Walk-forward-Validierung plus kombinatorisch gereinigte Cross-Validation (CPCV), kein Look-ahead, kein Glück beim Pfad

Wahrscheinlichkeit von Backtest-Overfitting: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Gewinner zufällig gewonnen hat

Monte Carlo-Neuzuordnungen von Drawdown- und Renditeverteilungen, Wahrscheinlichkeit des Ruins bei deiner Positionsgröße

Parameterstörung: Überlebt der Vorteil, wenn sich die Eingaben um ±1030 % verschieben?

Regime-Analyse: Trend-, Range- und Hochvolatilitätsmärkte

Robustness-Scorecard (0100) mit Begründung für jede Abwertung, PDF plus Daten

Warum ich

Das ist der Validierungs-Stack innerhalb von Entropable, der quantitativen Plattform, die ich gebaut habe: CPCV-Engine, Regime-Detektor, Monte Carlo- und GA-Module.

So funktioniert es

1. Teile deine Regeln, Märkte, Zeitrahmen und Positionsgrößen

2. Ich kodiere sie, bestätige die Logik, führe die komplette Testreihe durch

3. Bericht, Daten-Dateien und eine Nachbesprechung

Nicht enthalten: Strategieentwicklung, Live-Trading, Exchange-Keys.

Nur Engineering & Research-Service, keine Finanzberatung, keine Signale, keine Leistungszusagen. Backtests beschreiben die Vergangenheit, nicht die Zukunft.