Ich werde deine Handelsstrategie optimieren, ohne zu overfittet

Parameter-Sweeps finden die Einstellungen, die in der Vergangenheit am besten gepasst haben. Das ist kein Fehler in deinem Prozess, sondern die Definition von Curve-Fitting, und genau deshalb funktionieren optimierte Strategien irgendwann nicht mehr.

Was du bekommst

Genetischer Algorithmus zur Suche deiner Parameter, bewertet anhand von walk-forward OUT-OF-SAMPLE Fenstern, niemals anhand von In-Sample-Gewinnen

Risikolimits innerhalb der Fitnessfunktion: maximaler Drawdown, Exposure, minimale Handelsanzahl

Sensitivitätskarte um den Gewinner: Eine flache Plateau ist robust, eine einzelne helle Zelle ist Glück

Vorher/Nachher-Tabelle mit Daten, die die Suche nie gesehen hat, mit der Handelsanzahl neben jeder Metrik

Aktualisierte Strategie-Datei in deinem Format, PDF-Bericht und die Rohdaten des Laufs

Warum ich

Ich habe Entropable entwickelt, eine Quant-Plattform mit einem DEAP genetischen Algorithmus-Optimizer, walk-forward Fitness und einem CPCV-Validator. Deine Strategie läuft durch denselben Engine.

So funktioniert es

1. Schick mir deine Regeln plus die Parameter, die du durchsuchen möchtest, mit einem plausiblen Bereich für jeden

2. Ich bestätige die codierte Logik und die Risikolimits, bevor etwas läuft

3. Suche, Validierung, Bericht und kurzes Debriefing

Nicht enthalten: Strategie schreiben, Live-Trading, Börsenanbindungen.

Keine Finanzberatung, keine Signale,