Ich werde Backtests von Handelsstrategien in Python oder R durchführen
Experte für Finanzderivate Datengesteuerte Lösungen für Ihre Projekte
Über diesen Service
Möchtest du deine Handelsstrategie validieren, bevor du echtes Geld riskierst? Ich werde deine Handelsstrategie professionell in Python oder R backtesten, um ihre Leistung, Risiko und Rentabilität zu bewerten.
Was du bekommst:
️ - Individuelles Backtesting deiner Strategie (Aktien, Forex, Krypto usw.)
️ - Leistungskennzahlen (Sharpe Ratio, Max Drawdown, CAGR usw.)
️ - Datenbereinigung & Vorverarbeitung
️ - Visualisierung der Strategieperformance
️ - Risikoanalyse und Optimierung
️ - Vollständiges Python/R-Skript mit Dokumentation
Tools & Bibliotheken:
Pandas, NumPy, Backtrader, QuantConnect, Zipline, Tidyquant usw.
Warum du mich wählen solltest?
- Fundierter Hintergrund in quant finance & algorithmischem Trading
- Sauberer, effizienter Code, gut dokumentiert
- 100% Kundenzufriedenheitsgarantie
Teste deine Strategie noch heute und verschaffe dir einen Vorteil am Markt!
Programmiersprache:
Python
•
R
Frameworks:
Andere
Tools:
Jupyter-Notizbuch
•
Excel
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Was muss ich bereitstellen?
Deine Handelsstrategie-Regeln (Ein- und Ausstiegsbedingungen) Bevorzugte Assets (Aktien, Forex, Krypto usw.) Zeitrahmen (täglich, stündlich usw.)
Welche Plattformen unterstützen Sie?
Ich verwende Python (Backtrader, QuantConnect, Zipline) und R (Tidyquant, quantmod, TTR)
Wirst du meine Strategie optimieren?
Grundlegendes Backtesting beinhaltet keine Optimierung, aber sie ist in höheren Paketen verfügbar.

