Ich werde deine Aktienhandelsstrategie in Python backtesten

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Über diesen Service

Ich backteste Aktienhandelsstrategien in Python anhand von Daten über mehr als 10 Jahre. Jeder Test verwendet korrekte Korrekturen, kein Curve-Fitting, kein Survivor Bias, kein Look-Ahead. Du erhältst echte Zahlen: CAGR, Max Drawdown, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Equity-Kurven-Charts und ein vollständiges Trade-Log.

Unterstützte Plattformen: Python (Backtrader), QuantConnect.

Gib mir deine Strategieregeln und den Ticker-Universum, ich werde sie ausführen und dir die Ergebnisse liefern.