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Ich werde sauberes und verifiziertes ES Tick-Daten bereitstellen
Quantitativer Architekt Finanzdaten-Ingenieur Algorithmischer Handelsspezialist
Quantitativer Architekt | Institutionelle Daten & Algorithmischer Handel
Ich stelle institutionelle Daten in hoher Qualität und leistungsstarke Ausführungsstrategien bereit.
• Data Engineering: Gerei...
Über diesen Service
Hör auf, mit "schmutzigen" Daten zu wetten, die dein Backtesting ruinieren.
Im quantitativen Handel ist deine Strategie nur so gut wie die Daten. Allgemeine Datensätze haben oft Lücken und Duplikate, die falsche Signale erzeugen. Ich liefere verifizierte ES (S&P 500) Futures Tick-Daten, sorgfältig auf professionelles Analysieren vorbereitet.
Ich stelle ein hochpräzises Finanz-Dataset bereit, das für High-Performance-Trading optimiert ist.
Warum dieses ES-Dataset überlegen ist:
- Zero-Gap-Policy: Verifizierte RTH- und ETH-Sitzungen.
- Dedupliziert: Mein Protokoll entfernt schlechte Prints und Zeitstempel-Fehler.
- Formatoptionen: Hochgeschwindigkeits Parquet (für Python/Quants) oder CSV.
- Plattformbereit: Formatiert für Sierra Chart, Python oder NinjaTrader.
>>> LAUNCH-ANGEBOT <<< Ich nehme meine ersten 3 Projekte zu einem vergünstigten Preis an, während ich mein Profil aufbaue. Erhalte institutionelle Daten zu einem niedrigeren Einstiegspreis. Sobald diese 3 Slots belegt sind, kehren die Preise zu den Standardtarifen zurück.
Was ist enthalten:
- Preis (Bid/Ask/Last) und Volumen für jeden Tick.
- Präzise Millisekunden/Mikrosekunden-Zeitstempel.
- Saubere und organisierte Datenstruktur.
Bitte schreibe mir vor der Bestellung, um spezifische Jahre und Roll-Logik zu besprechen. Lass uns deine Strategie auf einer soliden Basis aufbauen.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
In welchem Format erhalte ich die ES-Daten?
Ich liefere Daten im Hochgeschwindigkeits-Parquet-Format (sehr empfohlen für Python/Pandas und quantitative Analysen) oder im Standard-CSV. Wenn du eine spezielle Struktur für deine Datenbank benötigst, lass es mich einfach wissen.
Enthält das Dataset Übernacht-Sitzungen (ETH)?
Ja. Standardmäßig liefere ich die vollständige 24/5-Sitzung (sowohl RTH als auch ETH). Wenn deine Strategie nur die regulären Handelszeiten (RTH) benötigt, kann ich eine gefilterte Version ohne Aufpreis bereitstellen.
Ist das Dataset mit Sierra Chart oder NinjaTrader kompatibel?
Absolut. Ich kann die Dateien so formatieren, dass sie nativ mit Sierra Chart, NinjaTrader oder benutzerdefinierten Python-Backtesting-Engines kompatibel sind. Bitte gib bei der Bestellung deine Plattform an.
Wie stellst du sicher, dass keine Lücken oder schlechte Prints vorhanden sind?
Ich wende eine Zero-Gap-Policy an. Jedes Dataset durchläuft ein benutzerdefiniertes Verifizierungsprotokoll, das fehlende Ticks erkennt und behebt, Duplikate entfernt und "schlechte Prints" (Preise außerhalb des Bereichs) filtert, um dein Backtesting zu 100 % genau zu machen.
Wie wird das Contract Roll-over gehandhabt?
Ich verwende eine Standard-Futures-Roll-Logik basierend auf Volumen/Open Interest-Übergängen, um eine kontinuierliche Backtesting-Kette zu gewährleisten. Wenn du eine spezielle Roll-Preference hast, schreib mir bitte, um es zu besprechen.
