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Ich werde ein benutzerdefiniertes Optionspreis-Modell in Python mit Black-Scholes und Heston erstellen
Mathematik-Student und Forschungspraktikant
Ich entwickle Preis- und Kalibrierungs-Tools für Derivate und Fixed Income – Code, der sowohl mathematisch korrekt als auch schnell sein muss.
Mathematik-Student (GPA 1.2/~3.9), Forschungspraktikant ...
Über diesen Service
Funktionierender Optionspreis-Code, kein Black-Box-Ansatz, jede Formel ist mit der zugrunde liegenden Mathematik versehen, sodass du sie später überprüfen oder erweitern kannst.
Deckt ab: Europäische Optionen (Black-Scholes), stochastische Volatilität (Heston via Fourier-Inversion), alle 8 Barrier-Optionsarten, Greeks, implizite Volatilität.
Geliefert als sauberer, dokumentierter Python-Code. Siehe mein Black-Scholes/Heston/Barrier-Repo auf GitHub (Link im Profil) für Code-Stil und Qualität.
Hintergrund: Abschlussjahr Mathematikstudent (GPA 1.2/~3.9), Forschungspraktikant am Zuse-Institut Berlin für rationale Approximationen bei Volatilitätsflächen.
