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Ich baue einen FX-Forward-Preisbildungs- und Szenario-Rechner in Python
Hamza Z
Über diesen Service
Automatische Übersetzung
Erstelle einen transparenten Python-Rechner für deliverable FX-Forwards anhand vereinbarter finanzieller Konventionen und gelieferter Marktdaten.
BASIS: ein Währungspaar und ein Forward. Faire Forward-Rate, Barwert, gezeichnete Währungscashflows, Quellcode und ein ausführliches Beispiel.
STANDARD: Basis plus 5 vereinbarte Spot/Rate-Szenarien, Diagramme und CSV-Ein-/Ausgabe.
PREMIUM: Standard plus Batch-Bewertung für bis zu 20 Forwards des gleichen Paares, Validierungsprüfungen und eine Methodik-Notiz.
Alle Pakete dokumentieren die Richtung des Quotes, die Handelsrichtung, Bewertungs- bzw. Fälligkeitsdaten, Strike, Nennbetrag, Day-Counts und Diskontierungsszenarien. Festverträge behalten ihren Strike und die Laufzeit bei der Neubewertung. Eine Revision im Basic-Fall; zwei Revisionen in Standard und Premium.
Der Umfang nutzt gelieferte Abzinsungsfaktoren oder vereinbarte flache Kurven mit Null-Cross-Currency-Basis. Synthetische Eingaben sind gekennzeichnet. Kurvenkalibrierung, Optionen, Swaps, XVA, Live-Datenfeeds und die Integration in Handelssysteme sind separat festgelegt.
Dies ist ein Forschungs-/Prototyp-Tool, kein unabhängig validiertes Bankbewertungs-System. Schreibe mir eine Nachricht mit Beispieldaten, bevor du bestellst. Dokumentation auf Englisch oder Französisch.
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Hamza Z
Python for Quant Finance, Backtesting, Market Data and FX
- AusMarokko
- Mitglied seitMai 2025
- ⌀ Antwortzeit1 Stunde
Sprachen
Englisch, Französisch, Arabisch
I build Python tools for financial market data, strategy backtesting, portfolio risk analysis and FX pricing. My work combines quantitative finance, time-series analysis and machine learning with clear assumptions and reproducible calculations. I can turn CSV or Excel files into clean datasets, reusable scripts, notebooks and dashboards. You receive documented code, validation checks and a clear explanation of the results. Available in English and French. Message me with your data and project requirements.
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FAQ
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Welche Marktdaten brauche ich?
Gib das Währungspaar und die Quotierungskonvention, Spot-/Referenzdatum, inländische und ausländische Abzinsungsfaktoren oder vereinbarte flache Kurse, Nennwert, Handelsrichtung, Strike, Fälligkeits- und Bewertungsdatum an. Wir vereinbaren Day Counts und Annahmen zur Abwicklung, bevor die Arbeit beginnt.
Kannst du offizielle Bank- oder Broker-Bewertungen reproduzieren?
Ich dokumentiere das vereinbarte Modell und die Eingaben. Eine Abbildung mit den Bankdaten erfordert deren Marktkurven und Konventionen. Der Standardumfang geht von null Cross-Currency-Basis aus; synthetische oder Proxy-Eingaben bleiben deutlich gekennzeichnet. Eine unabhängige Validierung, XVA und Kurvenkalibrierung sind nicht enthalten.
