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Ich werde deine Handelsstrategie in Python mit Risikobewertung backtesten
Python für Quant Finance, Backtesting, Marktdaten und FX
Ich baue Python-Tools für Finanzmarktdaten, Strategien-Backtesting, Portfoliorisikobewertung und FX-Preisbildung. Meine Arbeit verbindet quantitative Finanzen, Zeitreihenanalyse und Machine Learning m...
Über diesen Service
Teste deine Handelsregeln mit einem reproduzierbaren Python-Backtest und einer klaren Erläuterung von Performance und Risiko.
Ich implementiere eine vollständig spezifizierte, regelbasierte Strategie für ein Asset mit deinen täglich gelieferten OHLCV-Daten, bis zu 10000 Zeilen. Alle Pakete enthalten vereinbarte Transaktionskosten, explizite Signale-Timings, eine Equity-Kurve, Drawdown, Handelslog, Leistungskennzahlen, Python-Quellcode und Setup-Hinweise.
STANDARD fügt einen Benchmark und eine chronologische Train/Test-Splittung hinzu. PREMIUM erlaubt bis zu 10 Parameterkombinationen und eine Sensitivitätsübersicht; Auswahl erfolgt über die Trainingsdaten und der Testdatensatz bleibt separat.
Bitte gib Entry/Exit-Regeln, Positionsgröße, Kapital, Gebühren, Slippage und Sample-Periode an. Revisionen: Basic 1; Standard und Premium 2, innerhalb der vereinbarten Regeln.
Nur Forschung und Bewertung: Historische Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen. Live-Handel, Broker-APIs, Pine Script, Hochfrequenzdaten, Strategiedetektion und ML-Modell-Entwicklung erfordern ein separates Angebot. Englisch- oder Französisch-Dokumentation.
FAQ
Automatische Übersetzung
Wirst du eine profitable Handelsstrategie erstellen?
Ich implementiere und bewerte deine angegebenen Regeln. Profitabilität, Renditen und Gewinnraten sind nicht garantiert. Die Deliverables sind dokumentierter Code und ein Bericht, kein Anlageberatungs- oder Live-Ausführungssystem.
Welche Daten und Regeln soll ich bereitstellen?
Stelle tägliche OHLCV-Daten, Asset und Beispielzeiträume, Entry- und Exit-Regeln, Positionsgröße, Startkapital, Handelskosten und Slippage-Annahmen bereit. Schreibe mir zuerst eine Nachricht für Intraday-Daten, komplexe Instrumente, zusätzliche Assets oder mehrdeutige Regeln.
