Ich werde debuggen, warum dein TradingView-Backtest von den Live-Ergebnissen abweicht

Einige Informationen wurden automatisch übersetzt.

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2 Aufträge abgeschlossen

Crypto Trading Tool Entwickler, Python und Pine Script

Python-Entwickler und aktiver Krypto-Futures-Trader mit über 3 Jahren Erfahrung bei Binance. Ich entwickle Tools, die ich tatsächlich selbst nutze – Scanner, Backtesting-Engines und Signal-Indikatoren...
Über diesen Service

Deine Strategie wirkt auf TradingView profitabel, läuft im Live-Betrieb aber verloren? Ich finden heraus, warum.

Ich prüfe deine Backtest-Logik und rekonstruieren sie realistisch in Python, um aufzudecken, was der Strategy Tester verbirgt.

Was ich prüfe:

Lookahead-Verzerrung und Neuberechnung

Annahmen zu Füllungen, Slippage und Gebühren

Intrabars-Reihenfolge von Stops vs. Zielen

Datenprobleme (Kontrakt-Rollovers, Lücken, schlechte Bars)

Pine Script-Logik vs. dem, was tatsächlich ausgeführt wird

Was du bekommst:

Ursachen sortiert nach Einfluss

Einfach verständliche Ergebnisse

Höhere Stufen: Python-Replikation, Walk-Forward und Monte-Carlo-Ergebnisse, vollständiger PDF-Bericht

Ich habe kürzlich eine Lücke in einem Futures-Strategie-Gap auf Daten-Splitting-Fehler und Fehler bei Exit-Orders zurückverfolgt und die Rekonstruktion gegen die Exporte von TradingView validiert.

Ich sage ehrlich: Falls der Vorteil nicht vorhanden ist, werde ich es so sagen. Das hier ist Analyse und Debugging ohne Handelsberatung und ohne Gewinnversprechen.

Zum Start schick mir bitte deinen Strategiekode oder deine Regeln, Markt, Timeframe und die Backtest- vs. Live-Ergebnisse, die du siehst.

Plattform:

TradingView

•

Binance

Entwicklungstechnologie:

Python

•

Pinescript