Ich entwickle algorithmische Handelsstrategien in Python und C++

Ich entwerfe algorithmische Handelsstrategien und quantitative Systeme in Python und C++, wobei ich Fachwissen aus dem institutionellen Finanzwesen mit soliden Ingenieurpraktiken kombiniere.

Als ehemaliger Trader und Portfoliomanager (250M AUM) decke ich eine breite Palette von Instrumenten ab, darunter Spot, Futures, Delta-One-Produkte, Volatilität, Optionen und strukturierte/exotische Payoffs.

Dieses Gig ist bewusst so strukturiert, dass es Forschung, Prototyping und Ausführung abdeckt, während komplexe institutionelle Architekturen nur über individuelle Angebote verfügbar sind.

Wichtig:

• Du musst bereits eine Strategie haben, die ich implementiere und optimiere; ich erstelle keine Handelsstrategien von Grund auf.
• Ich biete extreme Vertraulichkeit für alle Kundendaten und Ideen (Erfahrung im Private Banking).
• Es werden keine Anlageberatung oder Gewinnversprechen angeboten. Dieses Gig ist rein technische und ingenieurtechnische Umsetzung.
• Du musst mich vor der Buchung mit vollständigen Spezifikationen kontaktieren.
• Alle aufgeführten Preise sind indikativ. Ich behalte mir das Recht vor, jede Bestellung abzulehnen, ohne vorherige Absprache.
• Für größere oder komplexere Projekte können individuelle Angebote erstellt werden, um den vollen Umfang, die Architektur und die Produktionsanforderungen widerzuspiegeln.