Ich teste deine Strategie back und analysiere sie mit Sharpe-Ratios mithilfe von Python

Hör auf zu raten. Fang an, Backtests durchzuführen.

Ich werde deine Handelsstrategie mit Python, Pandas und NumPy backtesten, um dir genau zu zeigen, wie sie mit echten historischen Daten abgeschnitten hätte.

Die meisten Trader verlieren Geld, weil sie ihre Ideen nie testen. Ich biete professionelles, datenbasiertes Backtesting, damit du deine Strategie validieren kannst, bevor du Kapital riskierst.

*Mein Hintergrund:*

Python-Entwickler mit Schwerpunkt auf quantitative Analyse und algorithmisches Trading-Backtesting. Ich nutze branchenübliche Bibliotheken wie Pandas, NumPy und Matplotlib, um Genauigkeit zu gewährleisten.

*Was du bekommst - Basic-Paket:*

Komplettes Python-Backtest deiner Ein- und Ausstiegsregeln

Wichtige Leistungskennzahlen: Gewinnrate, Profitfaktor, Gesamtzahl der Trades, Erwartungswert

Maximaler Drawdown + Sharpe Ratio

Saubere Equity-Kurven-Grafik mit Matplotlib

Trade-weise Aufschlüsselung im CSV-Format

PDF-Bericht mit verständlicher Erklärung der Ergebnisse

1 Überarbeitung

*Märkte, die ich abdecke:*

Aktien, Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe – jede Assetklasse mit historischen Daten.

*Datenquellen, die ich nutze:*

Yahoo Finance, Binance oder deine eigenen CSV-Daten. Sag mir einfach das Ticker-Symbol und den Zeitraum.

überanpassung vermeiden.