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Ich werde ein Statistiktool zur Optimierung des Finanzportfolios erstellen
Quantitativer Trader
Ich habe über 5 Jahre Erfahrung als discretionary Trader für kleine Asset Manager auf der Buy-Side und habe über 1 Million US-Dollar an Fonds in verschiedenen Assetklassen verwaltet. Ich habe hauptsäc...
Über diesen Service
Ich biete einen maßgeschneiderten Service zur Portfolio-Optimierung für mehr als 100 Vermögenswerte und jede Asset-Klasse an. Dazu gehören:
1) Darstellung und Berechnung der Verteilung/Historie der Renditen, Volatilität und anderer Kennzahlen der Vermögenswerte über den gewünschten Zeitraum.
2) Stresstests bei minimaler Verzerrung bei der Datenauswahl (Bootstrap- und Out-of-Sample-Methoden).
3) Berechnung und Visualisierung der Korrelation und Kovarianz/Varianz-Matrix.
4) Berechnung des Sharpe-Ratio und/oder anderer bevorzugter risikobereinigter Renditemesswerte.
5) Monte-Carlo-Simulationen für n Sätze zufälliger Portfolio-Gewichte.
6) Darstellung aller möglichen Gewichte in Verbindung mit risikobereinigten Renditen (Hervorhebung des besten Portfolios)
