Ich backteste deine Trading-Strategie in Python mit vollständiger Risiko- und Drawdown-Analyse

Hör auf zu raten, ob deine Handelsregeln funktionieren. Ich erstelle eine schnelle, genaue und reproduzierbare Python-Backtesting-Engine (Pandas/NumPy), um deine genaue Handelsstrategie anhand historischer Daten ohne Look-ahead-Bias zu testen.

WAS DU BEKOMMST:

• Individuelle Strategie-Logik: Entry/Exit-Regeln mit RSI, MACD, VWAP, EMA, Bollinger-Bändern, Close Location Value (CLV) oder benutzerdefiniertem Price Action.
• Realistisches Friction-Modell: Slippage, Brokerage und Transaktionskosten direkt in die Berechnung integriert.
• Institutionelle Risiko-Kennzahlen: Kumulative Rendite, Gewinnrate, Profit Factor, Sharpe Ratio, Sortino Ratio und Maximaler Drawdown (MDD).
• Visuelles Tear Sheet: Hochauflösende Equity-Kurve, Underwater-Drawdown-Chart und monatliche Renditeaufstellung.
• Kompletter Trade-Log (CSV): Jeder simulierte Trade mit Entry/Exit-Zeitstempeln, Preisen und Nettorendite.
• Sauberer Python-Code: Modulares, gut kommentiertes Skript, das du jederzeit erneut ausführen kannst.

WARUM MIT MIR ZUSAMMENARBEITEN?

Die meisten Backtests scheitern in echten Märkten, weil sie die Ausführungsschwierigkeiten oder Volatilitätsregime ignorieren. Ich entwickle saubere, vektorisierte Pipelines, die deinen echten statistischen Vorteil offenbaren.

Schreib mir mit deinen Strategie-Regeln, bevor du bestellst, damit wir das passende Paket auswählen können!