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Ich erstelle Black-Scholes- und Monte Carlo-Finanzmodelle in Python
Quant-Entwickler, Finanzmodellierung und Handelssysteme
Ich bin ein Quantitative Finance- und Python-Entwickler, spezialisiert auf Finanzmodellierung, Optionspreisgestaltung und quantitative Analyse.
Ich arbeite an Projekten, die beinhalten:
• Black-Schol...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Brauchst du ein Python-Quant-Finanzmodell, das von einem echten Experten erstellt wurde?
Ich bin Student im Bereich quantitative Finanztechnik an der INSEA mit Berufserfahrung bei ACAPS (Moroccos Versicherungsaufsicht), zertifiziert in Finanzen (MIT) und Maschinellem Lernen (Stanford).
WAS ICH BAUE
Finanzmodelle
- Black-Scholes-Optionspreis und Greeks
- VaR: Historisch, Parameter, Monte Carlo + Backtesting
- Expected Shortfall und Volatilitäts-Smile
Versicherungs- & Risikomodelle
- GLM: Poisson, Gamma, Frequenz- und Schweregradmodellierung
- Technische Rückstellungen: Chain Ladder, IBNR
- Rechnung des reinen Premiums
Datenwissenschaft & Prognosen
- Zeitreihen: LSTM, ARIMA
- Explorative Datenanalyse, Feature Engineering, Dashboards
TOOLS
Python | R | SQL | PyTorch | scikit-learn | Power BI
WARUM ICH
- Echte Erfahrung mit über 1,3 Mio. Versicherungsdaten
- Sauberer, dokumentierter, reproduzierbarer Code
- Schnelle Lieferung und unbegrenzte Überarbeitungen
- Unterstützung auf Französisch, Englisch und Arabisch
Schreib mir vor der Bestellung!
