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Ich werde Kreditrisikomodellierung PD mit IFRS 9 Rückstellungen durchführen
Ich bin ein engagierter Forscher und Entwickler mit umfangreicher Erfahrung in Mathematik, Statistik und Finanzen. Ich habe an Projekten gearbeitet, die Aktienkursvorhersagen, Monte Carlo Simulationen...
Über diesen Service
Ich erstelle robuste IFRS 9 Kreditrisikomodelle, inklusive PD (Ausfallwahrscheinlichkeit) Modellierung und ECL (erwarteter Kreditverlust) Rückstellungen, maßgeschneidert für dein Portfolio.
Egal, ob du eine Bank, NBFI, Fintech oder Prüfer bist, der ein rechtssicheres, regelkonformes Kreditrisikomodell braucht – ich liefere das komplette Modell von Datenaufbereitung bis zu den finalen validierten Ergebnissen.
Was in diesem Angebot enthalten ist:
PD Modellierung
- Logistische Regression / Scorecard-basierte PD-Modelle
- Durch-den-Zyklus (TTC) und Point-in-Time (PIT) Schätzung
- Segmentierung nach Produkt, Region oder Risikogruppe
IFRS 9 Staging & SICR
- Stage 1 / Stage 2 / Stage 3 Klassifikation
- Trigger-Logik für signifikante Erhöhung des Kreditrisikos (SICR)
- 12-Monats- vs. Lifetime ECL Bestimmung
ECL / Rückstellungsberechnung
- PD × LGD × EAD Framework
- Prognoseorientierte makroökonomische Überlagerungen
- Mehrere Szenariengewichtung (Basis, Upside, Downside)
Modellvalidierung & -bewertung
- Discriminatory Power Tests (Gini, KS, AUC)
- Backtesting und Kalibrierung
- Sensitivitäts- und Stresstests (höhere Ebenen)
Visualisierung der Ergebnisse
- Excel/PowerBI/Python-basierte Visualisierungen (je nach Wunsch)
Dokumentation & Berichte
- Methodenbeschreibung für Prüfer geeignet.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Unterschreibst du NDAs?
Ja, ich bin gerne bereit, vor Erhalt von Daten oder sensiblen Portfolio-Informationen eine NDA zu unterschreiben.
Können Sie mit meinen vorhandenen Daten arbeiten?
Ja — sende deine Kredit- oder Portfoliodaten (Excel, CSV oder SQL Export) und ich passe das Modell an die Struktur und Felder an.
Ist dieses Modell IFRS 9 prüfungskonform?
Das Modell folgt der IFRS 9 Methodik und branchenüblichen Validierungspraktiken (Gini, KS, AUC, Backtesting), was es für interne Prüfungen und regulatorische Überprüfungen geeignet macht. Die endgültige Freigabe hängt von den spezifischen Anforderungen deines Prüfers ab.
Kannst du das Modell auch für Basel II/III anpassen?
Ja, PD/LGD/EAD Komponenten können als Add-on für Basel-Kapitalanforderungen angepasst werden — kontaktiere mich einfach vor der Bestellung.
