Ich werde Python Quant Entwickler, Backtesting von Optionen und Aktien
Software-Experte
Über diesen Service
Ich entwickle zuverlässige Python-Handelstools, die vom Konzept über den Backtest bis zur Live-Ausführung reichen.
Ich arbeite mit Hedgefonds und Prop-Firmen sowie mit ernsthaften Einzelhändlern und Startups, die saubere, erklärbare Systeme für Optionen und Aktien wollen.
Wo ich helfe - Aktien: Swing-Trading, Day-Trading, Momentum, Mean Reversion, Breakout und Trendfolge, Pairs und statarb, Long Short, Faktor- und Multi-Faktor, ETF-Rotation, Event-Driven und Earnings, Portfolio- und Risiko-Overlays - Optionen und Volatilität: Covered Calls und Wheel, Credit- und Debit-Spreads, Iron Condors, Straddles und Strangles, Butterflies, Kalender und Diagonale, Volatilitäts-Carry, Gamma- und Vega-Workflows, Hedging und Risiko, Intraday- und Swing-Systeme
- Ausführung und Daten: Interactive Brokers IBKR, Schwab, TradeStation, Tradier, Alpaca, Quantconnect.
Marktdaten via Polygon.io, Tiingo, IEX Cloud, Nasdaq Data Link Quandl, Norgate Data, ORATS, Cboe LiveVol, OptionMetrics IvyDB, dxFeed, DTN IQFeed, CME DataMine, Barchart OnDemand, Yahoo Finance yfinance, EOD Historical Data, Unusual Whales Ausgewählte Ergebnisse
- Entwickelte Hochleistungs-Backtesting-Frameworks, die große Aktien- und Optionsdatensätze verarbeiten. Bitte sende mir eine Nachricht
